I följande artikel kommer vi att titta närmare på släpande stop loss (trailing stop) – vad det är, hur man använder den, osv. Du kan enkelt använda den med andra handelsverktyg.

Detta är mer avancerade material – jag antar att du har viss kunskap om hur man använder medelvärden eller oscillatorer. Jag försöker hålla det riktigt enkelt.

MATERIAL – dina handelsvertyg

I min verktygslåda kan du hitta indikatorer och mallar som jag själv brukar använda i min handel. Mallar börjar med atr_.

Släpande stop loss – VAD DET ÄR

Trailing stopp är ett väldigt bra verktyg som hjälper dig att stänga din position. Den presenteras som en linje som är långt borta från det nuvarande priset. För en lång position ligger linjen under priset, för en kort position ligger linjen ovanför priset. Avståndet mellan stopplinjen och priset är baserat på ATR indikatorer.

Den största fördelen med släpande stop loss är att den tar bort känslor. Vi talar om två typer av situationer:

din position ger vinst – du vill stänga din position men resultatet kan bli ännu större. Du kan inte fatta beslut pga girighet
din position ger förlust – du stressar eftersom du förlorar pengar på det
Du vet den där känslan när du vill gå vidare, men något hindrar dig.

Med släpande stop-loss-linjer är det tydligare för dig. Det är typ av mekanisk handel – när du har en lång position och priset ligger under linjen – då är det dags att stänga din position.

BÄSTA PARAMETRAR FÖR ATR – trailing stopp loss

Det är mycket förvirrande. I forumet kan du läsa om de bästa parametrarna för släpande stop loss, men kom ihåg att det inte finns sådana parametrar. Varje instrument beter sig annorlunda, även varje valutapar agerar annorlunda. Vad kan man göra då? Du kan ändra inställningarna för nuvarande instrument. Du kan välja inställningar som fungerade bäst. Själv brukar jag välja grundläggande inställningar.

Most often thoe – jag använder grundläggande parametrar (Kv 3.5 eller 4.0, baserat på grafens historia).

Två saker att komma ihåg:

– Om du använder bred släpande stop loss kan du lätt fånga stora trender:

 

Kom ihåg att stort utrymme mellan pris och stopplinjer kan göra din stop loss mycket stor (förlusten kan vara mycket stor):

wide-gap-atr

 

 

– Om du placerar släpande stop loss för nära kommer du förmodligen att stoppas:

too-narrow-trailing-stop-1

I själva verket ligger lösningen någonstans mitt emellan. Du måste spara och kontrollera kurshistorik för att se vilka inställningar som fungerade bäst.

VILKA släpande stop loss bör du använda?

Det finns olika typer av släpande stop loss.

Tips: Om du använder Ichimoku, ta en närmare titt på Kijun-Sen. Linjen kan fungera som släpande stop loss. Det är därför jag gillar Ichimoku.

ATR är inte något magiskt verktyg som kommer att fungera 100 gånger bättre. Kontrollera om villkoren är uppfyllda

Du bör:

– Kontrollera utvecklingen på högre tidsramar

Scenario 1: du har 15-minuters diagram och du vill gå kort. Priset är stängt under stopplinjen och du kan öppna en position. Men … högre tidsramar visar att trenden är uppåtgående. Du har valt att gå kort ändå. Chansen är stor att du kommer att stoppas.

Du bör få en bekräftelse från högre tidsramar – du öppnar en position som överensstämmer med den rådande trenden från högre tidsram.

– Se till att priset inte är i rörelse (det är någonting du bör försöka kontrollera)

Med ATR kan du förlora en massa pengar, eftersom du kommer att stoppas ofta. Det är därför du bör försöka undvika range moves.

– kontrollera stöd- och motståndslinjer, samt pivot linjer

– Kontrollera andra kriterier från din handelsplan

Hur handlar man med släpande stop loss?

Konceptet är enkelt – när priset ligger ovanför stopplinjen, går du långt. När priset ligger ovanför trailing stop och stängs under den, går du kort. Det bästa du kan göra är att kombinera ATR med andra verktyg som GMMA och Pivot punkter.

Hur ska du handla? – trailig stop och GMMA

Min favorit kombination är:

– gmma linjer
– 50, 100 och 200- MA
– ATR Trailing stop loss

GMMA linjer är enkla att använda. De delas in i två olika grupper: korttidsmedelvärden och långsiktiga medelvärden. När korttidsmedelvärdet ligger ovanför långtidsmedelvärdet, är tjurarna marknadens dominanter.

Vi har även ‘vanliga’ medelvärden, det vill säga: 50, 100 och 200 SMA. Varför just dem? De är mest populära och fungerar bra som stöd- motståndsnivåer.

Slutligen har vi våra släpande stop loss linjer. Se exemplet nedan.

Här ser vi några falska signaler för korta och långa positioner (när priset korsar ATR linjen). Men när vi tittar på en större bild, så ser vi att priset oscillerar mellan 100 SMA (grön) och 200 SMA (svart):

trailing-stop-example-range

Priset lyckades bryta upp över 100-MA (den ljusa rektangeln). Just nu ser vi att:

– Gmma är positiv (korttidsmedelvärdet ligger ovanför långtidsmedelvärdet)
– Priset ligger ovanför 50, 100 och 200 SMA
– Priset ligger ovanför släpande stop loss (blå)

Vi tar en närmare titt på trailing stop loss (vår utgångspunkt).

Gapets storlek mellan medelvärden

När priset ligger lägre än 200-MA och vi får en signal att gå långt då kontrollerar vi gapet mellan 100 och 200-dagars SMA. I första hand (om gapet är litet) bör 200-dagars SMA brytas. Ibland är gapet stort som i exemplet nedan (över 200 punkter). Då kan vi gå långt, men vi måste först stänga en del av positioner på 200 SMA. Se diagrammet nedan (30 minuters diagram av GBP / JPY):

gap-between-averages

Låt oss säga att jag angav en bottennivå vid 187,0. Den var lätt att upptäcka – vi ser ett utbrott ovanför medelvärdet för 100-MA och att motståndet bröts (tidigare topp). Se diagrammet nedan:

trailing-stop-gbpjpy-30min

Du kan se att trailing stop loss stannade vid nivån 191 (400 punkter vinst).

Högre tidsramar är mycket viktiga. Med GMMA kan du enkelt kontrollera situationen på högre tidsramar.

GMMA, trendlinjer och släpande stop loss, eur / usd 30 minuters diagram.

Du kan lätt upptäcka den gröna stödlinjen. Den huvudsakliga trenden är nedåtgående och vi ser en korrigering uppåt till 100-dagars medelvärdet (grön). Här ser vi att björnarna är tillbaka. Om den gröna stödlinjen bryts kan vi öppna en kort position. Just nu ser vi en fortsatt nedåtgående rörelse:

eurusd-30min-trailingstop

Ett annat exempel, GMMA, trendlinjer och släpande stop loss, EURUSD 30-minuters diagram.

Den huvudsakliga trenden är uppåtgående och vi ser en korrigering nedåt. Vi har en trendlinje och motståndslinje (gröna). Signalen dök upp, men vi väntar på ett utbrott över trendlinjen och 50-MA (violett). Just nu ser vi en fortsatt uppåtgående rörelse:

eurusd-30min-trailing-stop

GMMA, trendlinjer och släpande stop loss, USD / JPY, 30-minuters diagram.

Precis som tidigare – en ATR-signal för en lång position, men priset ligger under det glidande medelvärdet och trendlinjen (mörkröd). Nivån bröts uppåt, rektangeln visar området där du kan öppna en lång position:

usdjpy-30min-trailing-stop

Hur handlar man? Trailing stopp och pivot punkter

En viktig fråga – vilken ska du använda?  Några tips när det gäller tidramar:

låga tidsramar (1 minuter, x sekunder) – Jag letar efter timmars-, 4 timmars och dagliga pivotlinjer.
tidsramar mellan 1 och 30 minuter – jag kontrollerar dagliga pivot punkter,  tittar på vecko- och månadsdiagrammet, men mitt fokus ligger på dagliga pivot punkter
tidsramar mellan 30 minuter och D1 – jag kontrollerar vecko- och månadsdiagram
D1 och högre – jag kollar mest på månatliga pivot punkter

Varför gillar jag pivot punkter?

Först av allt – de arbetar. Jag ser dem som möjliga stöd / motståndsnivåer. Jag skrev stöd eftersom du inte kan vara säker på att priset stannar vid R2 eller S2. Nivå är fortfarande vårt mål. Detta är en värdefull information, så att du kan inkludera det i din handelsplan. Vi använder ATR trailing stop loss, men pivot punkter och medelvärden ger en klarare bild.

Vilka pivot punkter och tidsramar använder jag? När det gäller ATR trailing stop – 30 minuters och 1 timmers diagram, jag tittar på vecko- och månliga pivot punkter.

TRAILING STOP OCH PIVOT PUNKTER – EXEMPEL

OK, nu vet vi att pivot punkter är stora. Låt oss kontrollera några exempel. Du kanske märker att handel inte alltid baseras på ATR. Det finns olika sätt att se på saken: kontrollera om du kan öppna en lång eller kort position (du kontrollera högre tidsramar, svänger, glidande medelvärden, osv). Om förutsättningarna är rätta och du får signal från ATR – så gå du in. Om du får signal från ATR, men villkoren inte är uppfyllda – passerar du. Dina chanser att lyckas på marknaden ökar.

60 min. EUR / USD – släpande stop loss, GMMA grundläggande medelvärden (50, 100, 200), pivot punkter

trailing-stop-pivots-eurusd-60min

Situation: EUR / USD är under ledpunkten, vi vet att trenden är nedåtgående.

1. Vi såg en giltig signal från ATR och vi vill gå kort, men vi kan stoppas.

Vi ser en ATR-signal att gå långt, men detta är en korrigering (priset understiger medelvärdet) och vi väntar.

2. En annan ATR-signal att gå kort. Trenden är starkare och vi ser en rörelse nedåt. Priset stannade vid veckonivåer S2 och S3 – bra punkter att stänga en del av positionen och ta vinsten. Nästa dag tog äventyret slut.

Det är inte alltid lätt. Ibland är trenden stark, men den tappar dynamiken ganska snabbt. Se exemplet nedan. Vi har 30 minuters diagram, paret EUR / USD. Låt oss kortfattat gå igenom det hela steg för steg.

EUR / USD, 30 min., släpande stop loss, GMMA grundläggande medelvärden (50, 100, 200), pivot punkter

trailing-stop-pivots-eurusd-30min

Situation: trenden är nedåtgående, korrigeringen uppåt är möjlig. Priset är under vecko pivotlinjen.

Handel: Vi får en ATR-signal att gå långt, men signalen är falsk. Priset ligger precis under svänglinjen som kan vara ett starkt motstånd eller en pivot punkt. Priset stänger ovanför pivotlinjen (det andra villkoret är uppfyllt – linjerna GMMA och MA är positiva). Du kan se att priset stänger ovanför pivotlinjen och det går upp. Vi tittar på ATR linjen – en stopplinje. Priset ligger nära R1. Jag rekommenderar att du stänger positionen för att få din vinst. Som ni kan se nedan – linjen R1 är en topp. I det tidigare exemplet rekommenderade jag att vänta på en säljsignall från ATR linjen, i det här fallet blir det bättre om du stänger din position.

EUR / USD, 30 min., släpande stop loss, GMMA grundläggande medelvärden (50, 100, 200), pivot punkter

trailing-stop-pivots-usdjpy1

Situation: trenden är uppåtgående, men vi ser en rörelse nedåt och säljsignal från ATR. Signalen är falsk, eftersom priset ligger ovanför pivotlinjen och 100 MA (även MACD är positiv). Vi väntar och efter ett tag får vi en signal att gå långt.

Detta var en stark rörelse som varade mer än en dag. Handeln stoppades nästa dag med cirka 300 pips vinst. Det är ett bra exempel på hur trailing stop fungerar.

trailing-stop-pivots-usdjpy2

Jag fokuserar främst på kortare tidsramar, men ATR fungerar bra om du är en långsiktig handlare. Vissa program har inbyggda ATR. När du öppnar ett diagram från alternativen nedan kan du lägga till olika indikatorer. Välj Chandelier Exits och klicka på knappen Uppdatera:

chandeliers-exit-optione

Veckodiagrammet visar att signalen ligger under det glidande medelvärdet. I det här exemplet ligger ATR vid 3,0 – nära priset. Tack vare trailing stop kan du fortfarande vara i en position.

trailin-stop-apple-weekly

Vecko USO. Priset är i rörelse. Det finns även en falsk signal att gå kort och lång.

chandeliers-exit-uso-weekly

Ja, SPX ligger i en stark uppåtgående trend. Poängen är att vi behöver ha ett system som hjälper oss att hålla koll på trenden. Under de senaste åren har vi sett några starkare korrigeringar, men tack vare Chandelier Exits kunde vi stanna i position och ta vinsten. Detta är grundläggande inställningar 3, 5 på veckodiagrammet och effekterna är stora.

chandeliers-exit-spx-weekly

Vi får en signal att stänga positionen, men trenden kan fortsätta. Se exemplet nedan.

trailing-stop-facebook-weekly

Money Management – DELVIS AVSTÄNGING

Om du läste min Fibonacci guide, så vet du att jag föredrar att stänga en del av mina positioner när trenden är stark. Med pivot punkter (och Fibo förlängningar) kan man lätt hitta potentiella punkter. När jag öppnar en lång position och priset når linjen R1, kan jag stänga tredjedel av min position och låta resten stanna. Om priset går upp – stänger jag en annan tredjedel vid R2.

RANGE MOVES

Ibland finns det ingen trend på plats och priset befinner sig i range move. Du kommer att få några signaler att gå lång och stoppas en stund senare. Se diagrammet nedan. Räkna hur många ATR-signaler har vi:

chandeliers-exit-silver-daily-range

Det är naturligtvis inte möjligt att alltid se priset i rörelse. Du måste identifiera räckvidden och vänta på ett utbrott.

Det är inte enkelt och du kan inte räkna med indikatorer. Följ priset. Om priset inte når  gapet eller toppen så placerar vi den horisontella linjen på den föregående AB-rörelsen.

Falska signaler

Det finns inget sätt att undvika falska signaler. Vissa positioner kommer att stängas med förlust och det är normalt.

SLUTSATS

ATR är ett bra verktyg som kan hjälpa dig att tjäna bra pengar. Jag visade dig hur du kan använda GMMA med pivot punkter. Du kan använda stop loss med många andra indikatorer och handelstekniker. Hoppas att denna artikel var givande.

Tidigare artikelGuten Morgen DAX 29.11.2016
Nästa artikelNZD/USD – en stark stigande trend, CALL-option
Chefredaktör på Comparic.com. Trader i 11 år nu, professionellt på Forex­marknaden i 9 år. Förhåller sig tekniskt till marknaden. För närvarande arbetar han med Ichimoku­teknik, samt Price Action. Bedriver utbildningar och seminarium inom Price Action. Ger en särskild uppmärksamhet i handeln en gynnsam risk/avkastning. Föreläsare på konferenser angående investeringar på kapitalmarknaderna. Samarbetar med de största mäklarna i Polen och i världen. Vice ordförande på FxCuffs­ Utbildning och utveckling på finansmarknaderna.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here